Controle de Riscos

Os riscos e a observância às normas e políticas de investimentos são monitorados diariamente pela Diretoria de Riscos e Compliance a cada estágio do processo de investimento, de modo a otimizar os controles e observar as características e regulamentos de cada produto de investimento.

  • São utilizados modelos matemáticos e estatísticos para controle de enquadramento das carteiras dos fundos de investimento:
    • Risco de Crédito – Limites constantemente avaliados pelo Comitê de Análise de Investimento;
    • Risco de Mercado – Limites de VaR, Stress, Stop Loss, Duration e Volatilidade das carteiras definidos por Fundo;
    • Risco de Liquidez – Limites de concentração e tamanho do mercado frequentemente monitorados.
  • A área de Compliance é responsável:
    • pelo atendimento às normas legais e às políticas de investimentos dos Fundos e Fundações
    • pela observância à política de Chinese Wall
    • pelo respeito dos Colaboradores do Conglomerado na transação para sua carteira de investimento pessoal em relação à Lista de Emissores Proibidos do Fator
    • por ministrar palestras sobre Códigos de Ética do Conglomerado, Normas de Comportamento Ético e Conduta Profissional, Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Suitability
  • Processos de precificação, custódia e a movimentação financeira dos ativos dos fundos são conduzidos sem interferências e realizadas por instituições habilitadas e contratadas para cada fundo de investimento;
  • Respeito à Lista de Empresas em período de silêncio;
  • Os profissionais do Conglomerado aderem formalmente aos Códigos de Ética e às Normas de Comportamento Ético e de Conduta Profissional.